| پیش بینی روند بازارهای مالی جهانی با استفاده از روش های شبکه عصبی – فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی |
| کد مقاله : 1013-CSANS2022 (R1) |
| نویسندگان: |
|
محمدرضا متقی پور *1، مینا علیاری2، فهیمه سلیمانی3 1تبریز انتهای خیابان دامپزشکی ابتدای خیابان نظام پزشکی پلاک4 2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران 3کارشناس حقوق، دانشگاه پیام نور، واحد تبریز، تبریز، ایران |
| چکیده مقاله: |
| چکیده بازارهای مالی جهانی نه تنها از عوامل کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر بر بازار مالی جهانی موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است. در این گونه شرایط، یکی از راه های مناسب برای مقابله با پیچیدگی، پیش بینی است. بر همین اساس هدف این تحقیق پیش بینی روند بازارهای مالی جهانی با استفاده از روش های شبکه عصبی– فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی میباشد. برای نیل به هدف تحقیق، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر حجم بازار روزانه به عنوان متغیرهای مدل انتخاب شده اند. سپس ساختارهای گوناگون شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی-فازی انطباقی برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از نرم افزار متلب برای دو روش شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی فازی انطباقی برای داده های سری زمانی 2013 تا 2020 به کمک شاخصهای برآورد خطای مدلها، بررسی گردیده است. نتایج بررسی ها نشان میدهد که در مقایسه بین شیکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی-فازی انطباقی بهترین عملکرد برای پیش بینی با خطای کمتر از طریق شبکه های عصبی مصنوعی بدست آمده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در ساختارهای مختلف شبکه عصبی نیز بهترین ساختار مربوط به وجود چهار تأخیر و سه متغیر کلان اقتصادی می باشد. |
| کلیدواژه ها: |
| کلمات کلیدی بازارهای مالی جهانی، شبکه عصبی فازی، شبکه عصبی مصنوعی، حجم بازار |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |
